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程序化交易策略系列研究之一:趋势交易策略的参数选择

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  步调化生意(ProgrammeTrading)可界说为“正在指定模子的参数牵制下,正在某偶然刻依据模子给出的指令主动买入或者卖出特天命目的投资产物的生意行动”,容易的说,步调化生意是指使用估量机告竣投资标的的遴选和投资机缘的遴选,主动告竣底本由人工告竣的“选股”和“择时”操作。

  打点期货(ManagementFutures)范畴是步调化生意取得广大操纵的一个分支,鉴于期货的低生意本钱、高杠杆特质,举办步调化生意具有怪异的上风。

  趋向生意战略是指依据今朝商场运转的趋向创办头寸(众或空),连续到趋向反转时再了却今朝头寸,同时创办反向头寸。平常而言,趋向生意信号的发生由来于区别光阴长度挪动均匀线的交叉,举办均匀估量的设施包罗容易算术均匀、平方加权和指数加权等。合理遴选挪动均匀的参数组合,对修建可盈余的生意战略具有主要意旨。

  使用1分钟高频数据对沪深300现货指数和仿真合约举办步调化趋向生意的结果分别很大,咱们以为闭键道理正在于现货指数是一个加权估量的数值,而非可上市直接生意的产物,是以其走势相对腻滑,易于寻找合理的参数组合;而仿真合约一方面因为商场介入度有限,其走势并不行一律反应现货指数的特性,另一方面仿真合约行动可生意的种类,掺杂了众重身分,其法则相对难以操纵。

  关于短线趋向生意战略而言,短期内价钱序列的大幅颠簸是其得以存正在的条件,但倘使碰到盘整行情,均线每每会粘合正在一道,经常发出开仓幽静仓信号,正在盘整行情中使用趋向生意战略举办经常生意大概导致耗费。

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