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高频因子在股票中的表现

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  指标挖掘主要集中于财务报表、个股中低频率的价量等相关的数据维度,而这部分数据维度的增量价值的挖掘已逐渐饱和,需从其他新的数据维度中挖掘新的

  》,本篇报告从个股日内高频数据出发,将目光聚焦于日内价量信息和交易特征,使用分...

  》,根据研报分析,由于隔夜时段的交易暂停,每个交易日开盘后,市场累积的大量私有信息,将通过交易迅速得到释放,知情交易概率在日内呈现快速下降的态势。上午知情交易的成分较高,因而个股的价格行为个性较足,相关性较低;下午知情交易逐渐退去,因而个股的价格行为更多呈现了随波逐流的状态,越发向市场平均靠拢。 根据此结论,本文...

  引言 研究目的 本文参考海通证券研报《高频量价

  标星★公众号 爱你们来源:FICC与资产配置(微信公众号HedgeForum)前言从笔者跟踪以及与同行的交流来看,6月

  文章目录定义fitness1 思考2 选择附录 定义fitness 首先,很高兴有这么多的人阅读我写的这个系列,我也收到了许多催更的私信,感谢大家的关注。后来没更新的原因是这个项目的结果不如我所愿,没做出什么有趣的东西,不过既然有需求那我就简单的整理一下我的后续工作和结果吧。 1 思考 前面已经说过了,我们的目的是把遗传算法用到

  挖掘上,这样传统的评价公式的标准就不一样了。 我们直接用未来收益作为y与y_pred计算mse或其他类似的标准当然是可以的,但这意味着我们的目标变成了寻找指标拟合收益曲线这样

  1. 前言最近要工作了,工作好难找啊。看到好多要求要有机器学习这方面的经验的,虽然我对传统

  模型这块做了很多工作,但是机器学习却没怎么接触。从我自身的理解来看,在

  模型上,机器学习或者深度学习的模型依然较难打败传统的线性加权的方法,而且也存在动量的特征,当某类长期稳健的底层

  突然失效,机器学习得到的Alpha也难以规避这样的风险。本身Alpha

  标星★公众号 爱你们 来自:海通量化团队近期原创文章:前言本文是对石川博士在10月30日由海通证券金工团队举办的《基本面、量化与另类数据》论坛中发言的纪...

  简介 不同频率级别的行情数据的信息含量是不同的。一般而言,频率越高的数据蕴含的信息越多,这一点主要体现在两个方面: 切片数据细化带来量价波动的信息含量提升; 逐步分解的盘面数据对于交易行为辨识度的提高。 第一点很好理解,我们常常会观测更高频率的K线,提取在低频率数据中无法观测到的级别内数据波动,以期观测到更多的量价信息。 从本质上来说,对于行情数据的分析,包括判断投资者情绪、把握投资者资...

  文献来源:Ehsani S , Linnainmaa J T .Factor Momentum and the Momentum Factor[J]. Social Science Electronic Publishing, 2017. 推荐原因:本文研究结果表明动量不是一个独立的

  斜拉大桥的钢缆由许许多多钢丝组成,这样才更有弹性,可支撑起整座大桥。如果投资模型有多组上百个阿尔法

  之间风险的可互相抵消,就有望在不同市况下都能获得相对稳定的超额收益。基本面多

  选股策略的有效性,已在韩国、新加坡、我国香港等市场得到验证。 一本介绍以量化投资实现阿尔法收益的原理和途径的新书《阿尔法经济学:赢取资本超额收益的法则》,因被若干美国对冲基金经理推崇今年在美国热...

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